Банковский сектор как основная составляющая финансового сектора в Республике Беларусь и его проблемы

В I квартале 2010 г. банковский сектор страны продолжал функционировать в условиях сохраняющегося негативного влияния мирового финансового кризиса. По сравнению с IV кварталом 2009 г. темпы прироста кредитного портфеля банковского сектора замедлились более чем вдвое, составив лишь 3,2%. Однако начиная со II квартала 2010 г. рост активов банковского сектора, подверженных кредитному риску, постоянно ускорялся, так как происходил рост финансового левериджа, а чем выше леверидж, тем выше риск. Если на 1 июля 2010 г. прирост подверженных кредитному риску активов банковского сектора (за 12 месяцев) составлял 28,7%, то к 1 января 2011 г. он увеличился до 33,8%. При этом банки наращивали объемы кредитования преимущественно в белорусских рублях. Кредитная задолженность банковского сектора в иностранной валюте в эквиваленте долларов США сократилась в 2010 году на 2,7%. [10, c. 25-26] Значительное уменьшение в 2010 году показателей открытой валютной позиции банковского сектора привело к существенному снижению степени его уязвимости к возможным колебаниям курсов валют [10, С. 33].

В 2011 году доля государства в совокупном уставном фонде банковского сектора возросла с 73,6% до 84,5%, одновременно снизилась доля иностранного капитала с 24,2 до 14,5%. Доля прочих инвестиций также уменьшилась (с 2,2 до 1,0%) [11, С, 21.]

Активы банковского сектора на 1 января 2012 г. составили 259,4 трлн. бел. руб. В целом можно отметить рост активов в течение года. (Рисунок 2.1)

Рисунок 2.1. Активы банков

Полученная банковским сектором в 2011 году прибыль (до уплаты налогов) составила 3 769,8 млрд. рублей (рисунок 2.2), увеличившись по сравнению с предшествующим годом на 1 666,4 млрд. рублей, или на 79,2%.

Объемы заработанной банковским сектором прибыли (до уплаты налогов) по итогам работы за 12 месяцев прирастали темпами, несколько отстающими от роста среднегодовой величины активов, - 79,2% и 85% соответственно.

Рисунок 2.2. Прибыль банковского сектора в млрд. в 2011 г.

Это стало причиной снижения рентабельности активов банковского сектора с 2,14 до 2,08%. В то же время рост среднегодовой величины капитала банковского сектора составил 37,6%, отставая от темпов роста прибыли, что выразилось в росте показателя рентабельности капитала банковского сектора с 14,63 до 19,06%. Основными сдерживающими факторами, влиявшими в 2011 году на рентабельность капитала, стали снижение доходности активов, взвешенных с учетом риска, а также снижение уровня риска. В то же время рост маржи прибыли и финансового левериджа оказывал повышающее влияние на рентабельность капитала.

В январе-ноябре 2011 г. объем взвешенных по риску активов банковского сектора увеличился на 69,5%, почти в 3 раза превысив темпы прироста нормативного капитала (23,4%), но в декабре произошло существенное увеличение нормативного капитала банковского сектора в результате роста вкладов государства в уставные фонды принадлежащих ему крупнейших банков. Рост активов, подверженных кредитному риску, негативно отразился на уровне защищенности банковского сектора от принимаемых на себя рисков. Причиной этого стал валютный кризис 2011 года: так как активы, взвешенные по степени риска, рассчитываются в белорусских рублях, то сильное обесценение национальной валюты приводит к увеличению активов, взвешенных по степени риска, если банк имеет большую долю активов в иностранной валюте. В силу того, что капитал номинируется в белорусских рублях, обесценение национальной валюты приводит к тому, что достаточность капитала снижается. Поэтому коэффициент достаточности нормативного капитала банковского сектора за период с 1 января по 1 декабря 2011 г. снизился на 5,56 процентного пункта, с 20,45 до 14,89%. Но увеличение в декабре вкладов в уставные фонды государственных банков привело к значительному увеличению нормативного капитала банковского сектора по итогам 2011 г. - на 112,2% (в 2010 г. - на 31,5%). Коэффициент достаточности капитала на начало 2012 года сложился на уровне 24,7%. Таким образом, положительная динамика достаточности капитала в целом по банковскому сектору в 2011 году была обеспечена за счет увеличения коэффициента достаточности нормативного капитала государственных банков [11, С. 24].

В 2011 году сохранились высокие темпы роста кредитного портфеля банковского сектора. При этом население демонстрировало устойчивый спрос на кредиты в белорусских рублях в связи со снижением курса национальной валюты. Объем кредитов в национальной валюте, предоставленных домашним хозяйствам, увеличился на 42,2%, тогда как в иностранной валюте этот показатель снизился на 55%. В I квартале 2011 г. объем проблемных активов банковского сектора продолжал сокращаться, темпы роста существенно замедлились, но уже начиная с апреля 2011 г. наметился рост проблемных активов банковского сектора, который существенно ускорился к концу года, что обусловило значительное ухудшение качества активов, подверженных кредитному риску. При этом указанный рост проблемной задолженности был в основном обусловлен ростом проблемных кредитов в иностранной валюте (на 122,9%, или на 267,2 млн. долларов США). В то же время в национальной валюте остаток проблемной задолженности увеличился в 2011 году на 250,5 млрд. рублей (на 9,2%) [11, С. 26-27].